Finanzmathematik in diskreter Zeit
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Einführung und erste Beispiele.- Endliche Finanzmärkte.- Das Cox-Ross-Rubinstein Modell.- Arbitragefreiheit und Äquivalente Martingalmaße.- Vollständigkeit und Äquivalente Martingalmaße.- Risikoneutrale Bewertung von Zahlungsansprüchen.- Amerikanische Optionen.- Präferenzen.- Portfolio-Optimierung.- Erwartungswert-Varianz-Portfolios.- Risikomaße.- Anhang A: Hilfreiches aus der Stochastik.- Anhang B: Martingale und Stoppzeiten.- Anhang C: Lineare und konvexe Optimierung.- Lösungen der Übungsaufgaben.- Sachverzeichnis.
| Autor: | Bäuerle, Nicole |
| Nakladatel: | Springer, Berlin |
| Rok vydání: | 2017 |
| Jazyk : | Němčina |
| Vazba: | Paperback / softback |
| Počet stran: | 238 |
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